常用渠道

研报策略复现及回测：天软、WIND、ifind
主观投资策略：使用金字塔、文华财经进行择时策略开发

相关策略

主观期货多因子共振策略

  1. 根据国内期货的波动性、研报、及技术指标构建因子；
  2. 结合国内商品期货的日内波动特性，采用非固定周期指标算法进行买卖操作；
  3. 日内中频交易，隔夜仓位控制在30%左右，模型预期年化回报率200%。

商品指数优选策略

  1. 选取Wind商品指数中高Beta值前5的商品进行买入；
  2. 根据波动率的不同赋值相应的权重，追求超越指数的超额收益；
  3. 模型最大本金回撤不超过3%，稳定盈利年化收益率35%。

追涨停板策略

  1. 选取日内即将打涨停板的股票以涨停板报单，次日择时卖出
  2. 年化收益约40%，最大回撤11%。

行业板块优选策略

  1. 将板块进行动态权重赋权，选取初始目标板块；
  2. 提取板块成分股，对成分股进行择时买卖判断；
  3. 模型最大回撤16%，预期年化收益率约60%。

基金净值估值发现模型

  1. 通过调取基金持仓数据，比对资产与即时市场表现之间存在的差异；
  2. 运用高频数据库实时全市场计算发现可能出现的套利空间；
  3. 模型最大回撤仅为4%，预期年化收益率约为40%(全市场基金，B级基金表现更抢眼)

复杂K线图形择时算法

  1. 依据形态理论划分的K线形态用计算机语言表达；
  2. 完善了阶段性平台箱体震荡后第一个突破点，成功率达 75%；
  3. 可用计算机语言实现阶段性W底和V形反转形态，反转点可近似到第二根Bar，成功率约65%。

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